Program ini ditulis dalam bahasa program C, yang bisa digunakan dan didistribusikan secara bebas alias gratis. Program ini mendukung file dalam banyak format diantaranya: XML, Excel, Stata, EViews dan ASCII, yang menyajikan banyak prosedur-prosedur statistik tingkat lanjut yang mungkin tidak dijumpai pada program-program lain yang telah kita kenal dengan baik, khususnya berkaitan dengan model-model ekonomometrik tingkat lanjut. Disamping keunggulan gratis tadi, GRETL (Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library) memiliki fitur-fitur menjanjikan yang dapat digunakan untuk pengujian model-model ekonometrik, seperti:
Demikian sedikit review tentang GRETL. Penjelasan lebih dalam tentang prosedur statitik yang digunakan bisa anda temukan pada literatur-literatur ekonometrika atau mungkin akan disampaikan pada kesempatan lain. Bila anda tertarik mencoba program ini, anda bisa mendownloadnya di sini. Terimakasih.
- Untuk model-model regresi ordinary least square (OLS), GRETL menawarkan pilihan untuk mengestimasi beberapa varian perhitungan standard error yang kebal (robust) terhadap adanya heteroskedastisitas menggunakan metode White maupun terhadap baik heteroskedastisitas maupun autokorelasi dalam model menggunakan metode Newey-West HAC, dan juga beberapa metode resampling yaitu jackknife yang diketahui tidak membutuhkan asumsi normalitas serta sampel yang besar.
- Model-model linier lain yang dapat ditemukan dalam program lain adalah:
- Weighted Least Squares; yang digunakan untuk model-model yang mengandung heteroskedastisitas jika varians diketahui.
- Heteroskedasticity Corrected; juga digunakan untuk model-model yeng mengandung heteroskedastisitas namun varians tidak diketahui.
- Two Stage Least Square; untuk model-model persamaan simultan.
- Nonlinear Models, seperti: Logit, Probit, Tobit, Poison, Logistic, Nonlinear Least Squares (NLS).
- Time Series, meliputi:
- Cochrane-Orcutt
- Hildreth-Lu
- Prais-Winsten
- Autoregressive Estimation
- ARIMA
- ARCH
- GARCH
- Vector Autoregression
- VAR Lag Selection
- VECM
- Cointegration Test
- Panel Models, meliputi:
- Fixed or Random Effect.
- Weighted Least Squares
- Between Model
- Dinamic Panel Model dari Arellano-Bond.
Ketika mengestimasi Random Effect maka secara otomatis dikeluarkan hasil uji Breusch-Pagan dan uji Hausman. Yang pertama menguji mana yang lebih tepat antara pooled dan fixed effect. Sedangkan Hausman test menguji apakah fixed atau random effect yang tepat.
- Robust Estimation; untuk model-model yang tidak memenuhi asumsi klasik khususnya independensi dan distribusi dari nilai residual, meliputi:
- Least Absolute Deviation; mengestimasi koefisien yang meminimalkan jumlah deviasi absolut dari antara nilai observasi variabel dependen dengan nilai prediksinya.
- Quantile Regression; generalisasi dari Median Regression yang memprediksi quantil dari variabel dependen, bukan mean sebagaimana pada OLS.
- Rank Correlation.
- Simultaneous Equations System; untuk model-model persamaan simultan, menggunakan beberapa metode estimasi meliputi:
- Seemingly Unrelated Regression (SUR)
- Three-Stage Least Squares (3SLS)
- Full Information Maximum Likelihood (FIML)
- Limited Information Maximum Likelihood (LIML)
- Ordinary Least Squares (OLS)
- Two-Stage Least Squares (TSLS)
- Weighted Least Squares (WLS)
Demikian sedikit review tentang GRETL. Penjelasan lebih dalam tentang prosedur statitik yang digunakan bisa anda temukan pada literatur-literatur ekonometrika atau mungkin akan disampaikan pada kesempatan lain. Bila anda tertarik mencoba program ini, anda bisa mendownloadnya di sini. Terimakasih.
Saya juga sudah coba pakai GRETL dan saya senang dengan menu, tampilan dan output. Saya kira cukup lengkap dan bisa melengkapi software ekonometrika lain seperti EViews, Shazam dan Microfit
BalasHapusBetul mas Mario. Saat ini saya masi menggunakan versi lama (versi 1.7.8), padahal sudah sampe versi 1.8.7. Pasti tambahannya lebih banyak lagi.
BalasHapusGRETL bisa dpakai utk pengolahan data dengan pooled and panel tobit, pooled and panel logit, dan lirtner model?
BalasHapuseka febri
Dear eka febri..
BalasHapusGretl tidak bisa tobit/logit panel data. Panel data yg ada khusus linear model. Kecuali pooled data gretl punya logit/probit n tobit model. Demikian yg saya ketahui.
Salam,
jalal
boleh tau ga utk metode seemingly unrfelated regression apakah kita perlu melakukan uji2 klasik spt autokorelasi/ heterocedasticity/ multikolinearity? apakah metode pengujian uji klasik tersebut sama dengan ketika kita menggunakan metode OLS biasa? thx
BalasHapusDear mbak Ruth,
BalasHapusBetul, karena SUR estimasinya menggunakan OLS maka harusnya asumsinya didasarkan pada asumsi OLS. Demikian yang saya ketahui.
Salam,
Jalal
sya mw bertanya
BalasHapusapakah software ini bisa untuk menganalisis GLS??
Sepengetahuan saya tidak bisa
BalasHapussaya mau tanya apa software ini bisa untuk bound test cointegration ardl ecm??
BalasHapustrimakasih,,, :)
Maaf responnya agak terlambat.
BalasHapusCointegration test pada Gretl hanya menyediakan Engel-Granger dan Johansen test.
Demikian yang saya ketahui
Salam,
Jalal
mas ada contoh program sur dengan Gretl..soalnya saya make SAS tapi ga bisa uji-F (uji simultan)
BalasHapusmas bisa ga nampilin uji-F dan R kuadrat untuk SUR dengan SAS?
BalasHapusgimana caranya ya?
SAS tidak memiliki opsi untuk menyajikan statistik F dan Rsquare. Sementara gretl hanya menyajikan Rsquare dan adjusted Rsquare tanpa statistik F. Stata menyajikan statistik F dan juga Rsquare tanpa adjusted Rsquare. So mungkin anda memerlukan Stata.
BalasHapusSalam,
Jalal
mas mau tanya..
BalasHapuskalau untuk sur itu data per persamaannya apa harus sama jumlahnya?
apa bisa jika beda-beda untuk setiap persamaan yang dibentuk dari sur?
terima kasih
Kalau tidak samanya jumlah data karena ada variabel atau beberapa variable yang datanya tidak tersedia atau missing, itu adalah biasa. Software akan menghapus kasus yang memiliki nilai missing tsb dr analisis.
BalasHapusSalam,
Jalal
Mas saya sudah coba pake gretl, tetapi sewaktu mau uji autokorelasi dengan durbin watson, pada layar nggak mau tampil, kenapa ya Mas?
BalasHapusSebenarnya gretl secara otomatis akan menyajikan nilai Durbin-Watson pada bagian pojok kanan bawah dari output. Atau bisa juga menggunakan teknik lain yang juga ada pada gretl yaitu Breusch-Godfrey test (LM test). Kita juga dapat meminta gretl menyajikan nilai probabilitas dari statistik Durbin-Watson yang telah diperoleh tersebut.
HapusDemikian dari saya.
Happy analyzing
Jalal
mas, bagaimana cara saya bisa mendapatkan modul regresi data panel dengan gretl ini? mohon bantuan.
BalasHapusAnda bisa mulai dengan user's guide-nya lewat menu help. Atau kunjungi website ini: http://www.learneconometrics.com/gretl/index.html
HapusDemikian semoga membantu.
Happy analyzing.
Jalal
jika ingin menganalisis data panel dengan gretl, untuk model nya apakah hanya dengan OLS ( seperti yg saya baca di internet) , ataukah langsung panel ( yg terdiri dari fixed / random effect ) dan weight least squares ( menurut dosen saya). mohon informasi nya. Terima kasih
BalasHapusOLS bisa digunakan untuk estimasi panel data tapi terbatas pada fixed effect. Pada dasarnya fixed effect model adalah OLS dengan dummy variabel atau least square dummy variable (LSDV). Dengan menggunakan teknik yang secara khusus untuk data panel, seperti halnya Gretl, kita bisa menguji manakah yang lebih baik, OLS dengan mengabaikan struktur data (pooled regression), fixed effect, atau random effect model. Estimasi random effect menggunakan Feasible Generalized Least Squares (FGLS) dengan weight least square salah satunya. Dalam konteks heteroskedastisitas keduanya sering digunakan bergantian.
HapusDemikan, Salam,
Jalal
Mas mau tanya model regresi data panel saya fixed effect tapi terjadi autokorelasi, bagaimana untuk mengatasinya? Terimakasih
BalasHapusPelanggaran terhadap adanya autokorelasi dapat diatasi dengan menggunakan metode estimasi Feasible Generalized Least Squares (FGLS), yang dapat mengatasi masalah autokorelasi maupun heteroskedastisitas (Green, 2002: 325; StataCorp, 2009: 154; EViews 7.0 User's Guide II., 2009: 649).
HapusGreen, W.H. 2002. Econometric Analysis. Fifth Edition. Prentice Hall
Quantitative Micro Software, LLC. 2009. EViews 7.0 User's Guide II. USA. Web: www.eviews.com
StataCorp LP. 2009. Stata Longitudinal-Data/Panel-Data Reference Manual Release 11. Stata Press Publication
Ysh Bapak Jalal
BalasHapusBagaimana caranya mengatasi pelanggaran asumsi klasik (normalitas, otokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas) dengan menggunakan GRETL?
Atas informasi dan perkenannya saya ucapkan terima kasih
Salam,
gretl menyediakan pilihan untuk menyajikan estimasi standard error yang robust terhadap pelanggaran asumsi heteroskedastisitas dengan teknik White atau menggunakan teknik Newey-west yang robust terhadap pelanggaran otokorelasi dan juga heteroskedastisitas. Sementara untuk pelanggaran terhadap asumsi normalitas gretl tidak menyediakan teknik khusus untuk mengatasinya. Tapi kita bisa melakukan transformasi untuk menjadikannya asumsi normalitas terpenuhi. Untuk masalah multikolinieritas, cara paling sederhana adalah dengan mendrop variabel yang menyebabkan multikolinieritas, jadi yang memiliki korelasi yang tinggi dengan variabel bebas lainnya.
HapusDemikian. Salam
Jalal
Regression Panel Data GRETL
BalasHapushttps://www.youtube.com/watch?v=9YyTIkGA5W4
Halo kak, kalau ingin menghapus outlier pada data panel di gretl gimana ya kak ? Terima kasih
BalasHapus