22 December 2008

GRETL: Program gratisan untuk model-model ekonometrika tingkat lanjut

Program ini ditulis dalam bahasa program C, yang bisa digunakan dan didistribusikan secara bebas alias gratis. Program ini mendukung file dalam banyak format diantaranya: XML, Excel, Stata, EViews dan ASCII, yang menyajikan banyak prosedur-prosedur statistik tingkat lanjut yang mungkin tidak dijumpai pada program-program lain yang telah kita kenal dengan baik, khususnya berkaitan dengan model-model ekonomometrik tingkat lanjut. Disamping keunggulan gratis tadi, GRETL (Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library) memiliki fitur-fitur menjanjikan yang dapat digunakan untuk pengujian model-model ekonometrik, seperti:
  1. Untuk model-model regresi ordinary least square (OLS), GRETL menawarkan pilihan untuk mengestimasi beberapa varian perhitungan standard error yang kebal (robust) terhadap adanya heteroskedastisitas menggunakan metode White maupun terhadap baik heteroskedastisitas maupun autokorelasi dalam model menggunakan metode Newey-West HAC, dan juga beberapa metode resampling yaitu jackknife yang diketahui tidak membutuhkan asumsi normalitas serta sampel yang besar.
  2. Model-model linier lain yang dapat ditemukan dalam program lain adalah:
    1. Weighted Least Squares; yang digunakan untuk model-model yang mengandung heteroskedastisitas jika varians diketahui.
    2. Heteroskedasticity Corrected; juga digunakan untuk model-model yeng mengandung heteroskedastisitas namun varians tidak diketahui.
    3. Two Stage Least Square; untuk model-model persamaan simultan.
  3. Nonlinear Models, seperti: Logit, Probit, Tobit, Poison, Logistic, Nonlinear Least Squares (NLS).
  4. Time Series, meliputi:GRETL
    1. Cochrane-Orcutt
    2. Hildreth-Lu
    3. Prais-Winsten
    4. Autoregressive Estimation
    5. ARIMA
    6. ARCH
    7. GARCH
    8. Vector Autoregression
    9. VAR Lag Selection
    10. VECM
    11. Cointegration Test
  5. Panel Models, meliputi:
    1. Fixed or Random Effect.
    2. Weighted Least Squares
    3. Between Model
    4. Dinamic Panel Model dari Arellano-Bond.
    Ketika mengestimasi Random Effect maka secara otomatis dikeluarkan hasil uji Breusch-Pagan dan uji Hausman. Yang pertama menguji mana yang lebih tepat antara pooled dan fixed effect. Sedangkan Hausman test menguji apakah fixed atau random effect yang tepat.
  6. Robust Estimation; untuk model-model yang tidak memenuhi asumsi klasik khususnya independensi dan distribusi dari nilai residual, meliputi:
    1. Least Absolute Deviation; mengestimasi koefisien yang meminimalkan jumlah deviasi absolut dari antara nilai observasi variabel dependen dengan nilai prediksinya.
    2. Quantile Regression; generalisasi dari Median Regression yang memprediksi quantil dari variabel dependen, bukan mean sebagaimana pada OLS.
    3. Rank Correlation.
  7. Simultaneous Equations System; untuk model-model persamaan simultan, menggunakan beberapa metode estimasi meliputi:
    1. Seemingly Unrelated Regression (SUR)
    2. Three-Stage Least Squares (3SLS)
    3. Full Information Maximum Likelihood (FIML)
    4. Limited Information Maximum Likelihood (LIML)
    5. Ordinary Least Squares (OLS)
    6. Two-Stage Least Squares (TSLS)
    7. Weighted Least Squares (WLS)
Seperti yang anda lihat, GRETL menyediakan cukup banyak prosedur statistik tingkat lanjut. Sebagian mungkin kita sudah mengenalnya dengan baik, sebagian lagi masih asing. Saat ini saya menggunakan gretl hanya untuk menghitung nilai kritis untuk statistik Durbin Watson bilamana tabel statistik pada buku-buku tidak menyajikannya untuk jumlah observasi yang kita inginkan.
Demikian sedikit review tentang GRETL. Penjelasan lebih dalam tentang prosedur statitik yang digunakan bisa anda temukan pada literatur-literatur ekonometrika atau mungkin akan disampaikan pada kesempatan lain. Bila anda tertarik mencoba program ini, anda bisa mendownloadnya di sini. Terimakasih.

25 comments:

  1. Saya juga sudah coba pakai GRETL dan saya senang dengan menu, tampilan dan output. Saya kira cukup lengkap dan bisa melengkapi software ekonometrika lain seperti EViews, Shazam dan Microfit

    ReplyDelete
  2. Betul mas Mario. Saat ini saya masi menggunakan versi lama (versi 1.7.8), padahal sudah sampe versi 1.8.7. Pasti tambahannya lebih banyak lagi.

    ReplyDelete
  3. GRETL bisa dpakai utk pengolahan data dengan pooled and panel tobit, pooled and panel logit, dan lirtner model?
    eka febri

    ReplyDelete
  4. Dear eka febri..
    Gretl tidak bisa tobit/logit panel data. Panel data yg ada khusus linear model. Kecuali pooled data gretl punya logit/probit n tobit model. Demikian yg saya ketahui.
    Salam,
    jalal

    ReplyDelete
  5. boleh tau ga utk metode seemingly unrfelated regression apakah kita perlu melakukan uji2 klasik spt autokorelasi/ heterocedasticity/ multikolinearity? apakah metode pengujian uji klasik tersebut sama dengan ketika kita menggunakan metode OLS biasa? thx

    ReplyDelete
  6. Dear mbak Ruth,
    Betul, karena SUR estimasinya menggunakan OLS maka harusnya asumsinya didasarkan pada asumsi OLS. Demikian yang saya ketahui.

    Salam,
    Jalal

    ReplyDelete
  7. sya mw bertanya
    apakah software ini bisa untuk menganalisis GLS??

    ReplyDelete
  8. Sepengetahuan saya tidak bisa

    ReplyDelete
  9. saya mau tanya apa software ini bisa untuk bound test cointegration ardl ecm??
    trimakasih,,, :)

    ReplyDelete
  10. Maaf responnya agak terlambat.
    Cointegration test pada Gretl hanya menyediakan Engel-Granger dan Johansen test.
    Demikian yang saya ketahui

    Salam,
    Jalal

    ReplyDelete
  11. mas ada contoh program sur dengan Gretl..soalnya saya make SAS tapi ga bisa uji-F (uji simultan)

    ReplyDelete
  12. mas bisa ga nampilin uji-F dan R kuadrat untuk SUR dengan SAS?
    gimana caranya ya?

    ReplyDelete
  13. SAS tidak memiliki opsi untuk menyajikan statistik F dan Rsquare. Sementara gretl hanya menyajikan Rsquare dan adjusted Rsquare tanpa statistik F. Stata menyajikan statistik F dan juga Rsquare tanpa adjusted Rsquare. So mungkin anda memerlukan Stata.

    Salam,
    Jalal

    ReplyDelete
  14. mas mau tanya..
    kalau untuk sur itu data per persamaannya apa harus sama jumlahnya?
    apa bisa jika beda-beda untuk setiap persamaan yang dibentuk dari sur?
    terima kasih

    ReplyDelete
  15. Kalau tidak samanya jumlah data karena ada variabel atau beberapa variable yang datanya tidak tersedia atau missing, itu adalah biasa. Software akan menghapus kasus yang memiliki nilai missing tsb dr analisis.

    Salam,
    Jalal

    ReplyDelete
  16. Mas saya sudah coba pake gretl, tetapi sewaktu mau uji autokorelasi dengan durbin watson, pada layar nggak mau tampil, kenapa ya Mas?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sebenarnya gretl secara otomatis akan menyajikan nilai Durbin-Watson pada bagian pojok kanan bawah dari output. Atau bisa juga menggunakan teknik lain yang juga ada pada gretl yaitu Breusch-Godfrey test (LM test). Kita juga dapat meminta gretl menyajikan nilai probabilitas dari statistik Durbin-Watson yang telah diperoleh tersebut.

      Demikian dari saya.
      Happy analyzing

      Jalal

      Delete
  17. mas, bagaimana cara saya bisa mendapatkan modul regresi data panel dengan gretl ini? mohon bantuan.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Anda bisa mulai dengan user's guide-nya lewat menu help. Atau kunjungi website ini: http://www.learneconometrics.com/gretl/index.html

      Demikian semoga membantu.
      Happy analyzing.

      Jalal

      Delete
  18. jika ingin menganalisis data panel dengan gretl, untuk model nya apakah hanya dengan OLS ( seperti yg saya baca di internet) , ataukah langsung panel ( yg terdiri dari fixed / random effect ) dan weight least squares ( menurut dosen saya). mohon informasi nya. Terima kasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. OLS bisa digunakan untuk estimasi panel data tapi terbatas pada fixed effect. Pada dasarnya fixed effect model adalah OLS dengan dummy variabel atau least square dummy variable (LSDV). Dengan menggunakan teknik yang secara khusus untuk data panel, seperti halnya Gretl, kita bisa menguji manakah yang lebih baik, OLS dengan mengabaikan struktur data (pooled regression), fixed effect, atau random effect model. Estimasi random effect menggunakan Feasible Generalized Least Squares (FGLS) dengan weight least square salah satunya. Dalam konteks heteroskedastisitas keduanya sering digunakan bergantian.

      Demikan, Salam,
      Jalal

      Delete
  19. Mas mau tanya model regresi data panel saya fixed effect tapi terjadi autokorelasi, bagaimana untuk mengatasinya? Terimakasih

    ReplyDelete
    Replies
    1. Pelanggaran terhadap adanya autokorelasi dapat diatasi dengan menggunakan metode estimasi Feasible Generalized Least Squares (FGLS), yang dapat mengatasi masalah autokorelasi maupun heteroskedastisitas (Green, 2002: 325; StataCorp, 2009: 154; EViews 7.0 User's Guide II., 2009: 649).


      Green, W.H. 2002. Econometric Analysis. Fifth Edition. Prentice Hall

      Quantitative Micro Software, LLC. 2009. EViews 7.0 User's Guide II. USA. Web: www.eviews.com

      StataCorp LP. 2009. Stata Longitudinal-Data/Panel-Data Reference Manual Release 11. Stata Press Publication

      Delete
  20. Ysh Bapak Jalal

    Bagaimana caranya mengatasi pelanggaran asumsi klasik (normalitas, otokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas) dengan menggunakan GRETL?
    Atas informasi dan perkenannya saya ucapkan terima kasih
    Salam,

    ReplyDelete
    Replies
    1. gretl menyediakan pilihan untuk menyajikan estimasi standard error yang robust terhadap pelanggaran asumsi heteroskedastisitas dengan teknik White atau menggunakan teknik Newey-west yang robust terhadap pelanggaran otokorelasi dan juga heteroskedastisitas. Sementara untuk pelanggaran terhadap asumsi normalitas gretl tidak menyediakan teknik khusus untuk mengatasinya. Tapi kita bisa melakukan transformasi untuk menjadikannya asumsi normalitas terpenuhi. Untuk masalah multikolinieritas, cara paling sederhana adalah dengan mendrop variabel yang menyebabkan multikolinieritas, jadi yang memiliki korelasi yang tinggi dengan variabel bebas lainnya.
      Demikian. Salam

      Jalal

      Delete